metode var. Jumlah lag yang terlalu pendek dapat memberikan spesifikasi yang salah, sedangkan lag yang terlalu panjang dapat mengurangi derajat bebas dan jumlah observasi. metode var

Dec 22, 2017 · Menurut Gujarati (2004) ada beberapa keuntungan menggunakan VAR dibandingkan metode lainnya: Lebih sederhana karena tidak perlu memisahkan variabel bebas dan terikat. Metode vector autoregressive (VAR) ialah metode time series dari Autoregressive (AR) jika data univarat dan Vector autoregressive (VAR) jika data Multivariat. Dalam C#, setiap instruksi yang dijalankan dilakukan dalam konteks metode. Di samping itu, dalam analisis VAR biasanya tidak ada variabel eksogen dalam model tersebut (Nachrowi, 2006; Pindyck, dkk 1998; Verbeck, M, 2000). Karena model SVAR (pengembangan lanjutan dari model VAR) sangat peka terhadap panjang lag, maka penentuan lag yang optimal menjadi salah satu prosedur penting yang harus dilakukan dalam pembentukan model (Enders, 1995). Metode non parametric untuk menghitung VaR adalah yang paling sederhana dan menghindari beberapa kesulitan yang tersembunyi dari metode korelasi. English Abstract. sederhana VaR ingin menjawab pertanyaan seberapa besar (dalam persen atau sejumalah uang tertentu) investor dapat merugi selama waktu investasi dengan tingkat kepercayaan (1- 𝛼). Metode Granger Causality. Saat jangka pendek, hanya variable yang signifikan Pertanyaan: 1. Metode bayesian yang dilakukan oleh Lu, dkk (2016) yaitu hasil bayes faktor yang dikembangkan memanfaatkan semua informasi awal (prior). Model VAR yang didapat adalah model VAR (2 ), dengan estimasi parameter menggunakan Metode Kuadrat Terkecil. Penelitian ini membutuhkan konsep dan variable yang jelas dan pengukuran data yang cermat. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah Vector Autoregression (VAR). Akibatnya, return dari portofolio pun akan terdistribusi secara normal. VaR merupakan metode untuk menilai risiko menggunakan teknik statistik standar yang secara rutin digunakan di bidang teknik lainnya [11]. perhitungan VaR yang akurat untuk digunakan sebagai ukuran dari risiko. Metode kointegrasi Johansen ini berbeda dengan metode Engle Granger yang biasanya menggunakan satu persamaan saja. Mengingat tujuan utama model VARSilahkan sobat pilih VAR Typenya Unresticted VAR dan pada Bagian Endogenous Variabel, sobat isikan dengan ketiga variabel karena dalam analisis VAR, seluruh variabel diperlakukan sebagai variabel endogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji impulse responseSelain memiliki kelebihan, metode VAR juga memiliki kelemahan, adapun beberapa kelemahan yang dimiliki model VAR antara lain: 1. . Variable adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain, atau kegiatan tertentu yang. Fitaloka, E. 3. SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA VIRUS MAYORA DENGAN METODE VARIABLE CENTERED INTELLIGENT RULE SYSTEM (VCIRS) Siti Nurhena, Nelly Astuti Hasibuan, Kurnia Ulfa Program Studi Teknik Informatika STMIK Budi Darma Medan Email: [email protected] variabel adalah variabel endogen dalam metode VAR, sehingga dalam model penelitian ini dapat dilihat hubungan saling ketergantungan antara semua variabel. Untuk mengatasi volatilitas dapat menggunakan ARMA dan GARCH. 1% and 2. Urutan perolehan model VECM : 1. Variable costing akan memisahkan pengeluaran operasional dari biaya produksi, sementara dalam. V ECTOR auto-regressive (VAR) integrated model comprises multiple time series and is quite a useful tool for forecasting. iii LEMBAR PENGESAHAN Skripsi ini berjudul “Penerapan Model Threshold Vector Autoregressive untuk Memprediksi Cadangan Devisa Indonesia (Studi Kasus: Cadangan Devisa, Ekspor, Impor, dan Inflasi Periode Januari 2010-Juli 2019)” yang ditulis oleh Crusita Oktavianita, NIM 11140940000015 telah diuji dan dinyatakan lulus dalam sidang. ARDL tidak mementingkan tingkat Stasioner data (jika pada model VAR dan VECM mengharuskan stasioner pada ordo yang sama) meski begitu ARDL tidak bisa digunakan jika data stasioner dalam bentuk 2nd diff / I(2). 000. Autoregressive Distributed lag (ARDL) adalah model yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dari waktu ke waktu, termasuk pengaruh variabel Y dari masa lampau terhadap nilai Y masa sekarang. Langkah selanjutnya dalam model VAR adalah memastikan adanya minimal 1 pasang variabel yang memiliki hubungan. Calculation result of Value at Risk (VAR) towards level of confidence 95% for BBRI stocks is 3. VaR dapat didefinisikan sebagai estimasi kerugian maksimum yang akan didapat selama periode waktu (time period) tertentu dalam kondisi pasar normal Sep 30, 2022 · Implementasi Model Panel VAR Pada Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar (Studi Kasus 6 Negara ASEAN Tahun 1994-2020). 2. Jika stasioner pada level maka digunakan VAR namun. METODE PENELITIAN 3. Model Vector Autoregressive (VAR) merupakan salah satu model time series yang dapat digunakan untuk meramalkan data dua variabel atau lebih yang memiliki hubungan. Investment is a commitment of the placement of the data on an object o r a few investments . Artinya menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris yang ada di dalam dunia nyata. Dengan demikian diantara variabel mempunyai kemungkinan adanya relasi satu sama lain. Metode untuk menentukan arah hubungan adalah uji kausalitas Granger, sedangkan metode pendugaan parameter yang digunakan adalah Generalized Method of Moment (GMM). Menurut Gujarati (2004) ada beberapa keuntungan menggunakan VAR dibandingkan metode lainnya: 1. Penentuan harga jual baru dari harga jual awal sebesar Sepuluh ribu rupiah untuk penggunaan metode Variable costing diperoleh harga sebesar Sembilan ribu rupiah lebih rendah dibandingkan dengan harga jual dari metode Full costing sebesar2. Langkah selanjutnya setelah melakukan uji stasioneritas adalah menentukan selang optimal untuk seluruh variabel yang digunakan dalam model. Lebih sederhana karena tidak perlu memisahkan variabel bebas dan terikat. Penelitian ini mengkhususkan diri pada metode varian-covariance karena tingkat akurasinya cukup tinggi, mudah diimplementasikan dan waktu pelaksanaannya terbilang singkat. 475812%, while MAPE value from VAR method is 0. dapat digunakan dalam kasus ini antara lain VAR-NN dan GSTAR-NN yang merupakan metode pemodelan . VAR menawarkan model yang sederhana dan menggunakan jumlah variabel yang minimalis, dengan variabel independennya adalah kelambanannya (lag) yang semuanya variabel endogen. PemilihanMetode VAR biasa digunakan untuk memproyeksikan sistem variabel runtun waktu (time series) dan menganalis dampak dinamis gangguan yang terdapat dalam persamaan tersebut. Implementasi parameter model VAR menggunkan metode Jackknife terdiri dari beberapa tahap yaitu identifikasi data, uji hipotesa, estimasi parameter model, dan perbandingan. Sehingga didapatkan perbandingan antara kedua metode tersebut berdasarkan kriteria kebaikan model, BBRI lebih baik menggunakan metode ARIMA, sedangkan BMRI dan BBCA lebih baik peramalannya menggunakan metode VAR. Kelebihan metode VAR dibanding metode ekonometrik lainnya adalah menurut Gujarati (2004) dan Enders (2004) adalah, 1) Metode VAR bebas dari berbagai batasan teori ekonomi yang sering ada,seperti variabel endogen dan eksogen palsu; 2) VAR mengembangkan model secarabersamaan dalam sistem multivarian yang kompleks, sehingga dapat menangkap. Oct 6, 2020 · Analisis data sebaiknya dilakukan ketika sudah mengetahui apakah data bersifat stasioner atau tidak. Model VAR adalah model yang sederhana dan tidak erlu membedakan mana variabel yang endogen dan eksogen. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan. The selection model VAR(4) is based on the smallest value of AIC. Jumlah lag yang terlalu pendek dapat memberikan spesifikasi yang salah, sedangkan lag yang terlalu panjang dapat mengurangi derajat bebas dan jumlah observasi. 2. Membuka pembelajaran 3. 4. Sebagaimana dikemukakan Putri (2016) “Secara simultan, inflasi, BI Rate, dan nilai tukar (Kurs USD/IDR) memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham. Metode Vector Autoregressive (VAR) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memproyeksikan sistem dengan variabel waktu agar bisa menganalisis dampak dinamis. The development of economic conditions in Indonesia itself isModel VAR yang diperoleh dalam penelitian ini adalah model VAR dengan ordo 2, dimana penentuan panjang ordo optimal tersebut diperoleh dari nilai Akaike Information Criterion (AIC) yang paling minimum. Dihasilkan bahwa tiga saham perusahaan memberikan nilai rata-rata return yang positif sehingga memberikan keuntungan bagi investor. Kedua pemodelan tersebut merupakan kelompok pemodelan yang linier. Di samping itu, Analisis VAR memiliki beberapa keunggulan antara lain: (1) Metode ini sederhana, kita tidak perlu khawatir untuk membedakan mana. Implementasi parameter model VAR menggunkan metode Jackknife terdiri dari beberapa tahap yaitu identifikasi data, uji hipotesa, estimasi parameter model, dan perbandingan data. Transmisi kebijakan moneter diukur dengan menggunakan metode. Autoregressive (VAR) model and represents a nonlinear and nonparametric model. Biaya variabel (variable costs), meliputi semua biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsioanal sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Penelitian ini membahas pendekatan metode VAR-GARCH pada pemodelan keterkaitan indeks harga saham gabungan (IHSG), kurs dollar Amerika dan harga emas dunia. Uji Stabilitas Model VAR Stabilitas VAR perlu diuji terlebih dahulu sebelum melakukan analisis lebih jauh, karena jika hasil estimasi VAR yang akan dikombinasikan dengan model koreksi kesalahan tidak stabil, maka Impulse Response Function dan Variance Decomposition menjadi tidak valid (Setiawan, 2007 dalam Rusydiana, 2009). Kata kunci:Metode Vector Autoregressive (VAR), Particulate Matter ABSTRACT Air quality influenced by particulate matter (PM10) and many variable that is meteorology like rainfall, sun radiation, weather. Lebih sederhana karena tidak perlu memisahkan variabel bebas dan terikat. Hasil dari penelitian ini adalah metode VAR-NN memiliki tingkat akurasi lebih baik dibanding model VAR. Pada dasarnya ada dua metode utama dalam penelitian ini, yakni metode Granger Causality dan metode Vector Auto Regression (VAR). Metode VAR meliputi uji stasioneritas, uji VAR untuk menentukan optimum lag, kemudian uji stabilitas, serta uji Impulse Response Function. Metode Variable Costing lebih cocok digunakan hanya untuk kepentingan pihak intern perusahaan saja. Pendekatan ini mencari hubungan antara bermacam-macam variabel yang diinginkan. 0045. Di dalam Var kita tidak perlu khawatir untuk membedakan mana variabel endogen dan mana variabel eksogen. 1. (2014) penelitian kuantitatif merupakan peneltiian yang hasilnya hanya menyajikan angka-angka atau sekadar persentase, serta hasil yang diperoleh akan digeneralisasi. Metode Analisis dan Pengolahan Data. Variabel terikat ( Dependent Variable) Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:68. Sep 23, 2019 · Mengapa menggunakan metode VAR? VAR diciptakan untuk membantu wasit guna meminimalisir kesalahan dalam mengambil keputusan. Bernoulli Coverage Test. Sedangkan kelemahan Metode. Pemeriksaan lag digunakan untuk menentukan panjang lag optimal yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya dan akan menentukan estimasi parameter untuk model VAR. Metode natural logarithm ratio diformulasikan sbb : 4ÜÆçL”’ ÌÔÆß ÌÔÆß7-Penggunaaan metode natural logarithm ratio digunakan agar dalam analisis perhitungan MODEL VAR Pengertian VAR Vector Autoregression atau VAR merupakan salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam bidang ekonomi. Setelah orde model didapatkan, maka langkah selanjut-nya adalah melakukan estimasi pada parameter model. У1t = β10 + β11у1t-1 + α11у2t-1+µ1t. Vector Autoregressive (VAR) merupakan salah satu metode analisis data runtun waktu. VaR adalah adalah suatu statistik yang mengukur besar risiko berdasarkan posisi saat ini. pendekatan ewma. Estimasi VaR dengan metode Simulasi Monte Carlo dilakukan dengan mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan (1-α) yaitu sebagai nilai kuantil k-α dari distribusi empiris return portofolio dengan cara mensimulasikan nilai return melalui bangkitan return aset-aset secara random. Abstrak. Uji Stasioner. Estimasi sederhana karena menggunakan metode OLS (Ordinary Least Squares) biasa. Panel VAR. pada tingkat kepercayaan tertentu [5]. Salah satu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh antara indeks perekonomian suatu negara khususnya pengaruh Kurs, Inflasi. BASEL II. METODOLOGI PENELITIANparameter estimation, VAR model stability, and performs forecasting with VAR method. Metode variance covariance mengasumsikan bahwa return berdistribusi normal dan return. Dalam model VAR juga, semua variabel diizinkan untuk saling memengaruhi. Data yang digunakan merupakan data runtun waktu dari tahun 2010 sampai tahun 2014. lainnya dalam suatu data. Nilai VaR yang diperoleh harus diuji validasi terlebih dahulu, salah satunya dengan menggunakan metode back testing. 2. Indonesia, terutama setelah guncangan kebijakan moneter dan fiskal. 3. In particular, the author focuses on the properties of the cointegrated VAR model and its implications for macroeconomic inference when. Ada tiga metode utama untuk menghitung VaR yaitu metode Parametrik (metode variance-covariance), metode simulasi Monte Carlo dan metode Simulasi Historis. METODE PENELITIAN A. Model Vector Autoregressive (VAR) dan Generalized Space Time Autoregressive (GSTAR) merupakan metode pemodelan time series yang menggunakan lebih dari satu variabel. Model Vector Autoregressive (VAR) dapat digunakan untuk meramalkan data deret waktu lebih dari satu variabel. 3. Definisi operasional variabel dibagi menjadi tiga yaitu: 24 1. Dikarenakan seluruh biaya tetap dianggap period cost, maka tidak ada biaya tetap yang belum. ( [ Jika suatu data deret waktu model VAR terbukti )( )] kovarian (2. input layer. Vector Autoregression (VAR) Pertama kali model VAR diperkenalkan oleh C. Langkah-langkah Menguji VAR 3. 4. Teknik penghitungan VaR dapat menggunakan metode historis (data masa lalu), metode analitis dan simulasi monte carlo. Metode ini merupakan metode yang menggabungkan konsep regresi yaitu autoregressive (VAR) dan metode moving average (VMA) metode kointegrasi Johansen untuk memperoleh hubungan jangka panjang antara variabel-variabel dalam model. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi indikator makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. A. Disini akan mencoba menerapkan VaR dengan metode historis dan variansi-kovariansi untuk portofolio yang tergabung dalam indeks saham JII. Tugas Akhir ini menentukan akurasi nilai VaR menggunakan metode correct VaR dan model GARCH yang digunakan adalah GARCH dengan orde (1,1). Atau dengan kata lain model ini memperlakukan seluruh variabel sebagai variabel endogen. VaR je sjajan način za izračunavanje rizika sa kojim se kompanije susreću, ali jemengestimasi model Vector Autoregressive (VAR) dan mengimplementasikan hasil estimasi tersebut pada data harga saham Jakartan Islamic Indeks, Bisnis-27, dan IDX30. It can be considered an extension of the auto-regressive (AR part of ARIMA) model. 219 s. S mengasumsikan bahwa argumennya adalah sampel populasi. Model VAR merupakanmodel non struktural karena bersifat ateori. Dan prosedur pengujian Metode VAR yang akan digunakan diurutkan tahapannya akan dilakukan sebagai berikut. Kegiatan inti pembelajaran: a. Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai konstanta (a). 1 Model VAR VAR vector autoregressive merupakan regresi sederhana dari persamaan: = − + Dimana = vektor dari time series yang stasioner dan = vektor pada time series yang white noise dengan matrik kovarian . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, model dan teknik analisis menggunakan VAR (Vektor Autoregressive). innovation maupun variance decomposition terbukti secara empiris bahwa variabel Rupiah lebih mampu ( andal ) dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel-variabel IHSG, Depo1, maupun SBI baik jangka panjang maupun. Metode VAR mampu memodelkan beberapa variabel dari data time series, dimana setiap variabel terdapat ketergantungan. Beberapa Metode Perhitungan VaR. 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa laju inflasi dan laju PDRB memiliki hubungan dua arah dan berdasarkan model PVAR menunjukkanVAR (value at risk) adalah salah satu metode yang cukup populer untuk menilai sebuah kerugian operasional. VaR adalah adalah suatu statistik yang mengukur besar risiko berdasarkan posisi saat ini. Pada bagian pembuktian hipotesis akan dibahas respon perbankan terhadap shock ekonomi, serta variabel-variabel yang secara. Mekanismenya, VAR dibantu oleh 13 wasit. Penerapan metode dan asumsi yang tepat akan menghasilkan perhitungan VaR yang akurat untuk pengukuran risiko. Estimasi sederhana dimana metode OLS biasa dapat. Siklus Akuntansi Biaya - dalam perusahaan dipengaruhi oleh siklus. Metode VAR merupakan metode peramalan menggunakan data runtun waktu multivariat dengan melihat hubungan antar variabel dan menghasilkan lag optimal untuk membentuk model VAR. Metode parametrik mengasumsikan bahwa returnModel VAR sebagai alat analisis memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya digunakan secara luas oleh dunia ekonomi dan ekonometrika. 437. Pendekatan/ strategi pembelajaran c. Secara keseluruhan resiko investasi dengan menggunkan metode VaR pada bank umum syariah periode 2014-2018, nilai VaR (zero) menghasilkan nilai negatif, pembiayaan di Bank Umum Syariah termasuk dalam kategori aman dan mengasilkan keuntungan, 2. oleh : safitri setyo utami sukiyanto nim : 10708100TERHADAP USD DAN AUD BERDASARKAN MODEL VAR Mega Novita1, Adi Setiawan2, dan Didit Budi Nugroho2 1,2Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Model. Contoh Soal dan jawaban Pemodelan Perangkat Lunak & pemrograman berorientasi Objek kelas XIValue-at-Risk (VaR) merupakan alat ukur untuk menghitung nilai kerugian maksimal portofolio investasi dengan diberikan selang waktu dan selang kepercayaan tertentu. d. See full list on machinelearningplus. Dec 2022; Sehingga, dipilih perhitungan VaR model GARCH-M dengan metode simulasi historis pada penutupan saham Bank Mandiri Tbk tahun 2005-2010. 1. Sedangkan nilai VaR saham GGRM dan HMSP dengan metode Monte Carlo adalah 3,52% dan 3,14%. VAR satisfies the stability condition. berjumlah 30 orang petani kopi yang diambil secara acak sederhana. 11 No. Metode Vector Auto Regression(VAR) pertama kali dikemukakan oleh Sims pada tahun 1980 muncul sebagai jalan keluar atas permasalahan rumitnya prosesestimasi dan inferensi karena keberadaan variabelpenentuan nilai risiko (value at risk) portofolio optimum sa. sampai . Beberapa keuntungan menggunakan metode VAR. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret. Estimasi parame-ter-parameter tersebut didapatkan dengan mengubah model VAR(p) ke dalam bentuk model regresi biasa kemudianVAR (Vector Autoregressive) merupakan model peramalan multivariate yang digunakan untuk menyusun sistem peramalan dari data deret waktu yang saling terkait dan untuk menganalisis efek dinamis dari keberadaan faktor acak yang mengganggu sistem tersebut. Secara umum, algoritma sederhana perhitungan VaR menggunakan metode simuasi Monte Carlo pada aset tunggal adalah sebagai berikut: (Ghozali, 2007). VaR dengan simulasi historis adalah metode yang mengesampingkan asumsi return yang berdistribusi normal maupun sifat linier antara return portofolio terhadap return aset tunggalnya. Prosedur pemodelan VAR sama halnya dengan. 3. Nov 1, 2021 · Pengujian stasioneritas data, penentuan lag optimal, evaluasi stabilitas model VAR, dan pengecekan kointegrasi merupakan tahapan-tahapan dalam proses penelitian yang menggunakan metode Vector. metode variable costing dalam proses penentuan harga jual Ninik Hestika Samsul(2 013) Analisis perbandinga n metode full costing dan variable costing dalam perhitungan. • VAR dengan Simulasi Monte Carlo. Metode Vector Autoregression (VAR) Pada tahun 1980, Christopher Sims memperkenalkan sebuah macroeconomics framework yang menjanjikan, yakni Vector Autoregression (VAR). Ketiga metode mempunyai karakteristik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. c. Terdapat juga penelitian oleh Leony, et al (2013)Metode VAR dan VECM’’. a. variable-variable bebas X 1 dan X 2 • Apabila r2 bernilai 1, maka dalam model persamaan regresi yang terbentuk, variable tak bebas Y secara sempurna dapat dijelaskan oleh variasi variable-variable bebas X 1 dan X 2. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku. 1. Sulistianingsih, H. The VAR model is used in this study is a VAR model with one lag and three variables. Uji Stasioner. Hasil estimasinya lebih baik dibandingkan metode lain yang lebih rumit. , 2018). VAR biasa digunakan untuk memproyeksikan variabel sistem koheren dan waktu menganalisis dampak dinamis faktor gangguan yang terdapat dalam variabel sistem. Keunggulan dari analisis VAR antara lain adalah: (1) Metode ini sederhana, kita tidak perlu khawatir untuk membedakan mana variabel endogen, mana variabel ekso-Ada tiga metode utama untuk menghitung VaR yaitu metode Variance Covariance, metode simulasi Monte Carlo dan metode simulasi historis (Butler, 1999). a. Agus Sartono & Arie Andika Setiawan, VaR Portfolio Optimal: Perbandingan antara. 2. Saat jangka panjang, semua variable signifikan dan smw syarat ECM terpenuhi, smw berkointegrasi 2. Untuk menghitung akurasi dari hasil kedua metode, antara nilai prediksi kerugian maksimum dengan nilai aktual, akan digunakan MAPE. Uji stasioneritas dalam VAR menggunakan uji akar-akar unit (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). From simulation study, it can be concluded that VAR-NN yields perfect performance both in training and in testing for non-linear function approximation. Metode alternatif yang dapat digunakan untuk mengetahui parameter tersebut yaitu pendekatan Value at Risk (VaR) dan pendekatan Risk Adjusted Return on Capital (RAROC). Return aset dari. Aitchison (1986) mengatakan bahwa kebanyakan metode statistika standar mengasumsikan data yang dianalisis berada di ruang riil dengan struktur geometri Euclidean, sedangkan ruang sampel natural dari data komposisional adalah simpleks. VAR sering dianggap sebagai pendekatan yang tidakRanangga, Sumarjaya, dan Srinadi [7] yang menggunakan metode Vector Autoregressive (VAR) pada data yang ditransformasi ke bentuk logaritma natural. Perbedaan utama antara full costing dan variable costing adalah cara menangani biaya tetap sebuah usaha. VaR merupakan q% quantil dari distribusi nilai total loss, persamaan umum dari VaR yaitu : VaR %Kata kunci: model VAR-GSTAR, model VARMA, musiman, data pariwisata . OLS method is one of the methods used to estimate parameters by minimizing the function of the number of squared errors of a model. R.